Фьючерс волатильность ртс

Фьючерс волатильность ртс

Также вы узнаете, какие фьючерсы самые волатильные и. Для начала разберемся, что такое актив и его волатильность.

Оглавление:

Управление рисками Фьючерс на индекс РТС.

фьючерс волатильность ртс

Трендовые стратегии и волатильность Сегодня опять хотелось бы вернуться к теме, которая уже поднималась мной в ноябре прошлого года и снова проанализировать динамику движения и волатильность в таком инструменте, как фьючерс на индекс РТС. Ведь именно самый легкий заработок на дому инструмент за всю историю существования российского срочного рынка считался самым популярным среди трейдеров и был самым ликвидным фьючерсом.

заработок с интернетом без своего сайта

Но за последние два года ситуация изменилась. Фьючерс волатильность ртс ликвидности перешла в такой инструмент, как фьючерс на доллар рубль, а часть в товарный фьючерс на сорт марки нефти Brent.

на торговли начало форекс как зарабатывать деньги на форексе отзывы

Для последующего анализа воспользуемся базовым активном фьючерса — индексом РТС. Ниже показан месячный график индекса за последние десять лет с по текущий момент: Как мы видим, данный индикатор в данный момент находится на исторических минимумах за исследуемый период.

фьючерс волатильность ртс

Другими словами, волатильность фьючерса на индекс РТС сейчас находится на самых минимальных значениях, за всю историю его существования.

Алгоритмический трейдинг, в большинстве случаев есть не что иное, как торговля волатильностью, а применительно к трендовым алгоритмам, это постоянная покупка волатильности.

Я хочу сказать, что по моему мнению, рост фьючерс волатильность ртс рабочего инструмента и сохранение уровней выше средних, является необходимым но недостаточным условием для того, чтобы трендовые стратегии могли рассчитывать на получение доходности.

фьючерс волатильность ртс волатильность и цена опциона

фьючерс волатильность ртс А в условиях, когда волатильность инструмента снижается, а тем более, когда это происходит на самых минимальных ее уровнях, трейдеру только и остается, как все чаще и чаще менять свои стратегии, перенастраивать их параметры и наблюдать в лучшем случае нулевую доходность по трендовым алгоритмам, которые торгуют такой инструмент.

Именно поэтому, мы и наблюдаем такую непростую ситуацию последние 12 — 15 месяцев с теми портфелями стратегий, в которых фьючерс РТС занимает значительную долю от общего депозита. Также следует отметить, что подобная ситуация происходит не только в этом инструменте, но и во многих других, наиболее ликвидных фьючерсах фьючерс волатильность ртс это относится не только российскому рынку. На нашем форуме есть несколько заметок по этому поводу: